[Seminar] Chuỗi bài giảng Lý thuyết Xác suất và Thống kê: Ứng dụng trong Kinh tế và Kinh doanh – Buổi 9: Properties of Expectation (tiếp)

Vào 14h00 chiều thứ Sáu ngày 13 tháng 06 năm 2025, Khoa Khoa học cơ sở tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Chuỗi bài giảng Lý thuyết Xác suất và Thống kê: Ứng dụng trong Kinh tế và Kinh doanh – Buổi 9: Properties of Expectation”.

Người trình bày: ThS Nguyễn Thị Quý, Khoa Khoa học cơ sở, ĐHKTQD.

Thành phần tham dự: Toàn thể giảng viên Khoa Khoa học cơ sở và các giảng viên quan tâm.

Người trình bày đã trình bày các nội dung:

• Kỳ vọng có điều kiện và dự đoán
• Hàm sinh Moment
• Các tính chất bổ sung của BNN phân phối chuẩn
• Định nghĩa tổng quát của Kỳ vọng

Một số ý kiến trao đổi:

• Kỳ vọng có điều kiện là một công cụ trung tâm trong lý thuyết dự đoán. Ứng dụng nổi bật của kỳ vọng có điều kiện là trong hồi quy thống kê, dự báo kinh tế, ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn, và học máy.
• Hàm sinh moment là một công cụ mạnh trong việc xác định phân phối. Trong tài chính định lượng, hàm sinh moment được sử dụng để xác định phân phối tổng của các khoản lãi suất hay lợi nhuận trong mô hình rủi ro, giúp phân tích biến động tích lũy trong các mô hình chuỗi thời gian và ước lượng phân phối tổng của tổn thất bảo hiểm.
• Biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn có nhiều tính chất độc đáo. Phân phối chuẩn có mặt rộng rãi trong thực tế nhờ định lý giới hạn trung tâm. Trong kinh tế lượng, mô hình sai số chuẩn giúp đơn giản hóa phân tích hồi quy tuyến tính và kiểm định giả thuyết.

Một số hình ảnh